PENGARUH KEBIJAKAN MIKROPRUDENSIAL DAN KEBIJAKAN MAKROPRUDENSIAL TERHADAP RISIKO PERBANKAN DI INDONESIA
Abstract
ABSTRAK Perbankan memiliki peranan besar dalam perekonomian, hal ini tidak terlepas dari peran bank sebagailembaga intermediasi. Dimana bank memiliki tugas untuk menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Belum optimalnya penyaluran kredit yang dilakukan oleh perbankan menjadi latar belakang penelitian ini. Untuk itu perlu diketahui bagaimana pengaruh non performing loan (NPL), giro wajib minimum (GWM-LDR), loan to value (LTV), kredit masyarakat, capital aduquarcy ratio (CAR), dan dana pihak ketiga (DPK). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah bank umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2016-2018. Dengan memilih maka sebanyak 6 bank sebagai sempel penelitian yaitu ( BTPN, BRI, BCA, MEGA, MANDIRI, dan BNI). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi simultan. Selain itu dalam penelitian dilakukan juga uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji autokorolasi, uji liniearitas, uji multikolinearitas. Hasil penelitian ini menunjukkan unuk Y1 bahwa loan to value (LTV) dan kredit masyarakat berpengaruh positif in elastis signifikan terhadap non performing loan (NPL) dan untuk Y2 capital aduquarcy ratio (CAR) dan non performing loan (NPL) berpengaruh positif in elastis signifikan terhadap kredit masyarakat. Kata kunci : NPL,Kredit Masyarakat, GWM-LDR, LTV, CAR, DPK.
Downloads
References
Andika, R. (2019). Pengaruh Motivasi Kerja dan Persaingan Kerja Terhadap
Produktivitas Kerja Melalui Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening
Pada Pegawai Universitas Pembangunan Panca Budi
Medan. JUMANT, 11(1), 189-206.
Andika, R. (2018). Pengaruh Kemampuan Berwirausaha dan Kepribadian Terhadap
Pengembangan Karir Individu Pada Member PT. Ifaria Gemilang (IFA)
Depot Sumatera Jaya Medan. JUMANT, 8(2), 103-110.
Andika, R. (2018). PENGARUH KOMITMEN ORGANISASI DAN
PENGAWASAN TERHADAP DISIPLIN KERJA KARYAWAN PADA
PT ARTHA GITA SEJAHTERA MEDAN. JUMANT, 9(1), 95-103.
Andries, A.M., Melnic, F & Nistor, S. 2018. “Effects of Macroprudential Policy on
Systemic Risk and Bank Risk Taking”, Journal of Economics and
Finance, 68 (3), h. 202-244
Archaya, V. & Oncu, S. 2013. A Proposal for the Resolution of Systematically
Important Assets and Liabilities: The Case of the Repo Market”,
International Journal of Central Banking, h. 291-350s
Ardian, N. (2019). Pengaruh Insentif Berbasis Kinerja, Motivasi Kerja, Dan
Kemampuan Kerja Terhadap Prestasi Kerja Pegawai UNPAB. JEpa, 4(2),
119-132.
Aydinbas, Y.C., Hardt, C., Rzayev J., Soker, M. Taylor T., Walker, D. & Zhao, P.
2015. Frameworks for Implementing Macroprudential Policy, NY: The
Federal Reserve Bank of New York.
Ceruti, E., Correa R., Fiorentino E., Segalla, E. 2017. “Changes in Prudential Policy
Instruments – A New Cross-Country Database, International Journal of
Central Banking, 13 (1), h. 477-503
Ceruti,E.,S Classens and L Leaven. 2015.”The use and effrctiveness of
macropudential policies”
Wimanda, E.,Rizki.,Et.Al. 2012 “Analisis Pengaruh Kebijakan Makroprudensial
Terhadap Risik-Taking Behaviour Bank Umum di Indonesia 2006-
2013”
Harahap, R. (2018). Pengaruh Kualitas produk Terhadap Kepuasan Pelanggan di
Restoran Cepat saji Kfc Cabang Asia Mega Mas Medan. JUMANT, 7(1),
77-84.
Harahap, R. (2018). ANALISA KEPUASAN KERJA KARYAWAN DI CV.
REZEKI MEDAN. JUMANT, 8(2), 97-102.
IMF. 2013. The Interaction of Monetary and Macroprudential Policies,
International Monetary Fund: Backgroup Paper
Mesra, B. (2019). IBU RUMAH TANGGA DAN KONTRIBUSINYA DALAM
MEMBANTU PEREKONOMIAN KELUARGA DI KECAMATAN
HAMPARAN PERAK KABUPATEN DELI SERDANG. JUMANT,
11(1), 139-150.
62
Nasution, M. D. T. P., & Rossanty, Y. (2018). Country of origin as a moderator of
halal label and purchase behaviour. Journal of Business and Retail
Management Research, 12(2).
Nasution, M. D. T. P., Rossanty, Y., Achmad Daengs, G. S., Sahat, S., Rosmawati,
R., Kurniasih, N., ... & Rahim, R. (2018). Decision support rating system
with Analytical Hierarchy Process method. Int. J. Eng. Technol, 7(2.3),
105-108.
Setiawan, N., Nasution, M. D. T. P., Rossanty, Y., Tambunan, A. R. S., Girsang,
M., Agus, R. T. A., ... & Nisa, K. (2018). Simple additive weighting as
decision support system for determining employees salary. Int. J. Eng.
Technol, 7(2.14), 309-313.
Setiawan, N. (2018). PERANAN PERSAINGAN DALAM MENINGKATKAN
KUALITAS PELAYANAN (Resistensi Terhadap Transformasi
Organisasional). JUMANT, 6(1), 57-63.
Siregar, M. Y. (2019). PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN REMUNERASI
TERHADAP PRESTASI KERJA MELALUI ETOS KERJA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI. JUMANT, 11(1), 151-
164.
Siregar, N. (2018). Pengaruh Pencitraan, Kualitas Produk dan Harga terhadap
Loyalitas Pelanggan pada Rumah Makan Kampoeng Deli
Medan. JUMANT, 8(2), 87-96.
Siregar, N. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Beli
Konsumen Dalam Menggunakan Indihome Sebagai Penyedia Jasa Internet
Di Kota Medan (Studi Kasus Kantor Plaza Telkomcabang Iskandar Muda
No. 35 Medan Baru). JUMANT, 7(1), 65-76.
Siregar, N. (2018). ANALISIS PRODUK DAN CITRA KOPERASI TERHADAP
WIRAUSAHA KOPERASI DALAM MENINGKATKAN INDUSTRI
RUMAH TANGGA PADA MASYARAKAT DESA LUBUK SABAN
PANTAI CERMIN KABUPATEN DELI SERDANG. JUMANT, 9(1),
79-93.
Suteja, J., & Ginting, G. 2017. Determinan Profitabilitas Bank: Suatu Studi Pada
Bank yang Terdaftar di BEI. Trikonomika, 13(1), 62-77.
63
Syafi’i, M.F.R., Rusliati, E. 2016. Credit Risk, Market Risk, Operational Risk and
Liquidity Risk on Profitability of Bank In Indonesia, Trikonomika,
15(2), 78-88
Wulandari, I., Muhammad Saifi, Dewi Farah Azizah. 2016. “Analisis Kebijakan
Loan To Value Sebagai Usaha Meminimalisir Kredit Bermasalah Dalam
Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (Studi k asus pada PT Bank
Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kediri)”, Jurnal
Administrasi Bisnis (JAB), Vol. 38 (1), h. 115-124
Ghazali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS
cetakan ke-4. Semarang. Badan Penerbit di Podomoro.
Warjiyo, Perry & Juhro,Solikin M.2016”Kebijakan Bank Sentral Teori Dan
Praktek” Bank Indonesia.
Dendawijaya,Lukman,2009.” Menajemen Perbankan”.h 121:38-39
Sari Utamia, Nufuta. 2017. Pengaruh Kebijakan Makroprudensial dan Kebijakan
Mikroprudensial terhadap risiko perbankan Bank Umum Syariah,2013-2015.
Darmawi, Herman, 2011. “Manjemen Perbankan”.h 39
Putri, Hadiah. 2018. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Non Performing
Loan pada Bank Umum BUMN Tahun 2012-2016.
Kasmir. 2008. Dasar-dasar Perbank : Sumber Dana Bank. Jakarta : PT Raja
Grafindo Persada
